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下列关于单一货币敞口头寸的计算公式，正确的有（）

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第1题

单币种敞口头寸反映单一货币的外汇风险,主要包括（）等组成因素

A.即期净敞口头寸

B.远期净敞口头寸

C.期货合约头寸

D.期权敞口头寸

E.其他敞口头寸

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第2题

下列关于外汇敞口分析的说法，正确的有（）

A.外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币金额和期限错配

B.当在某一时间段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生的差额就形成了外汇敞口

C.外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法

D.在存在外汇敞口的情况下，汇率变动可能会给银行的当期收益或经济价值造成损失

E.外汇敞口分为交易性外汇敞口和非交易性外汇敞口

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第3题

下列新监管指标正确()

A.累计外汇敞口头寸比例=累计外汇敞口头寸/资本净额*100%≤20%

B.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额/资本净额*100%≤10%

C.成本收入比率=营业费用/营业收入*100%≤35%

D.资产利润率=净利润/资产平均余额*100%≥0.6%

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第4题

关于风险敞口与金融风险，下列说法正确的有（）。Ⅰ.持有外汇头寸是一种风险敞口Ⅱ.持有外汇头寸是一种金融风险Ⅲ.汇率变动是一种风险敞口Ⅳ.汇率变动是一种金融风险

A.Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅱ

D.Ⅰ、Ⅳ

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第5题

关于风险管理和风险敞口，下列说法正确的是（)。①风险敞口不等同于金融风险②持有外汇头寸是一种风

关于风险管理和风险敞口，下列说法正确的是()。①风险敞口不等同于金融风险②持有外汇头寸是一种风险敞口，而不是金融风险③汇率变动是一种金融风险，不是风险敞口④风险敞口在特定情况下是可以管控的

A.①③

B.②③④

C.①④

D.①②③④

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第6题

假设某商业银行的外汇敞口头寸如下：日元空头100，美元多头150，英镑多头200，澳元50，卢布100。则下列关于三种方法计算总外汇敞口头寸，正确的有（）

A.累计总敞口头寸计算：100+150+200+50+100=600

B.净总敞口头寸计算：（50+100+100）-（150+200）=-100

C.净总敞口头寸计算：（150+200）-（100+50+100）=100

D.短边法计算：I50+100+100I=250，I150+200I=350，外汇总敞口头寸为250

E.短边法计算：I50+100+100I=250，I150+200I=350，外汇总敞口头寸为350

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第7题

总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险，计算方法不包括（）。

A.累计总敞口头寸法

B.净总敞口头寸法

C.短边法

D.VaR分析法

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第8题

根据《商业银行风险监管核心指标》，我国衡量商业银行流动性状况的指标有()。

A.累计外汇敞口头寸比

B.单一集团客户授信集中度

C.核心负债比例

D.流动性比例

E.流动性缺口率

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第9题

表4—2某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸若该银行资产负债表上有日元资产1500，日元负债800，银行卖出的日元远期合约头寸为500，买入的日元远期合约头寸为200，持有的期权敞口头寸为50，则日元的敞口头寸为（）。查看材料

A.空头450

B.空头750

C.多头450

D.多头750

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第10题

表4—2某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸根据表中数据和第。查看材料（）

A.350；-70

B.350；70

C.930；-370

D.930

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第11题

以下关于即期净敞口头寸的说法，不正确的选项是（）。

A.指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸

B.等于表内的即期负债减去即期资产

C.不包括变化较小的结构性资产或负债

D.不包括未到交割日的现货合约

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方星海：中金所要有序增加金融期货期权产品供给

中证网讯（记者 昝秀丽）证监会4月10日消息，证监会副主席方星海当日在商业银行参与国债期货交易视频启动仪式上讲话时指出，中金所要发挥资本市场的中枢作用，有序增加金融期货期权产品供给，不断提升市场运行质量，扩大市场深度，让金融期货成为助力金融机构平稳经营，服务市场健康发展的重要力量。

方星海表示，在国务院金融委的统一领导下，在财政部、人民银行、银保监会等相关部委的大力支持下，商业银行4月10日正式成为中金所的会员，参与国债期货交易。这凝聚了业界的智慧与汗水，标志着我国国债期货市场发展迈上了一个新台阶，对形成统一高效的金融市场具有重要的意义。

利率是最重要的金融市场价格。作为利率发现和管理利率风险的工具，国债期货是我国金融市场重要的组成部分。经过6年多的发展，已经形成了包括2年、5年、10年三个关键期限产品的国债期货市场，市场运行良好，对提升债券现货市场流动性和定价效率，完善国债收益率曲线发挥了重要作用。作为国债最大持有者的商业银行参与国债期货交易，必将进一步提高国债期货价格的有效性和代表性，推动各类金融要素市场内在有机地联为一体，提升金融市场配置资源的效率。与此同时，商业银行参与国债期货交易后，一方面可以充分利用国债期货工具管理利率风险、稳定资产价值；另一方面，在债券市场出现波动期间，还可以利用国债期货流动性好、成交快速的优势，分流债券市场抛压，平缓现货市场波动，从而促进债券市场整体稳定运行。

今年以来，受新冠肺炎疫情影响，全球金融市场剧烈波动，风险显著放大。在此背景下，我国金融期货市场稳中有进，有效地服务了金融企业需求。一季度国债期货市场累计成交482.53万手、季末持仓14.14万手，同比分别增长72.50%、68.27%。10年期主力合约价格与最便宜可交割券的基差为贴水1.13%左右，期现价格联动紧密，较好地满足了机构风险管理的需求，提升了现货市场流动性，也为国债的顺利发行提供了有力保障。

方星海强调，当前，我国正在疫情防控常态化条件下加快恢复生产生活秩序。同时，经济社会发展面临着诸多挑战。中金所要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕服务实体经济的宗旨，发挥资本市场的中枢作用，有序增加金融期货期权产品供给，不断提升市场运行质量，扩大市场深度，让金融期货成为助力金融机构平稳经营，服务市场健康发展的重要力量。

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外汇业务

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一、功能定义

外汇业务是工商银行的重要业务之一，主要包括代理外汇资金清算和外汇资金业务等。

二、产品简介

1. 代理外汇资金清算：

我行通过人民银行境内外币支付系统、我行设在境外账户行的外币清算账户、SWIFT系统以及资金汇划系统为银行同业及非银行金融机构提供外汇资金清算代理业务。我行通过客户在我行清算中心或所属分行开立的外币备用金账户，为客户提供汇出汇款与汇入汇款解付服务，代理客户进行多币种的外汇资金清算。我行为客户备付金账户中超过协议规定的最低存款部分支付利息，利率参照LIBOR的水平，由双方协商确定。与此同时，工商银行可以为客户提供的包括结构性存款在内的外汇资金管理业务，增加客户提高资金收益水平的途径。

2. 外汇资金业务：

通过运用各种金融工具，特别是各类衍生金融工具及其组合，工商银行可以协助银行同业在控制风险的前提下，实现外汇资产保值、增值的目的。工商银行外汇资金业务品种主要包括代客外汇买卖、代理结售汇业务、代客外汇理财和代客外汇风险管理。

三、适用对象

具备相应业务资格的银行同业及金融机构客户。

四、申办条件

具备相应业务资格的银行同业及金融机构客户都可申请办理。

五、解决方案

1. 代理外汇资金清算：

工商银行是中国最大的清算银行，拥有国内最先进的本外币资金汇划与内部清算系统，目前工商银行已可以提供世界所有可自由兑换货币的清算服务。

2. 外汇资金业务

(1) 代客外汇买卖：为满足银行同业对不同币种即期或远期的支付需求，工商银行可接受银行同业委托办理即期或远期外汇买卖。即期交易将于成交日后两个工作日内进行交割，远期交易将于约定的将来特定时间（成交日后两个工作日以上）、按照约定的币种、金额及汇率进行交割。工商银行可提供多币种的外汇买卖业务，包括美元、欧元、英镑、日元、瑞士法郎、澳大利亚元、新加坡元、丹麦克朗、瑞典克朗、挪威克朗、加拿大元、新西兰元等可自由兑换货币。

(2) 代理结售汇业务：作为国家外汇指定银行，工商银行可以为不具备业务资质的银行同业提供代理结售汇服务。工商银行每日公布的挂牌汇价中有14个外币币种可办理结、售汇业务。这些币种是:美元(USD)、港币(HKD)、日元(JPY)、欧元(EUR)、英镑(GBP)、瑞士法郎(CHF)、加拿大元(CAD)、澳大利亚元(AUD)、新加坡元(SGD)、丹麦克郎(DKK)、挪威克郎(NOK)、瑞典克郎(SEK)、澳门元(MOP)、新西兰元(NZD)。工商银行对外挂牌的外汇牌价包括五种标价，即:外汇中间价、外汇买入价(银行现汇结汇价)、外汇卖出价(银行现汇售汇价)、外汇现钞买入价(银行现钞结汇价)、外汇现钞卖出价(银行现钞售汇价)。

(3) 代客外汇理财：工商银行代客外汇理财业务的主要工具是各类外汇结构性存款，即在普通外汇存款的基础上，将存款的最终收益与一个或多个金融产品的价格表现挂钩，以提供高于一般定期存款的利率。协议挂钩的金融产品可以是汇率、利率、股票、指数、商品及债券等等。

(4) 代客外汇风险管理：工商银行代客外汇风险管理业务是根据银行同业的财务管理目标，通过运用各种金融工具，特别是各类衍生金融工具及其组合，协助银行同业对预期收入结构以及债务结构进行调整，力求使未来现金流入与未来现金流出的币种、期限相匹配，防范因国内外经济环境及汇率、利率变化带来的外汇风险，合理控制融资成本。

六、特点和优势

工商银行始终把实现国际化作为发展的战略目标之一，将国际业务的发展置于全行发展的前沿位置。工商银行的国际业务具有悠久的历史和良好的信誉、众多的境外机构和代理行以及雄厚的资金支持等优势。