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芝加哥商业交易所国际货币市场

简介

芝加哥国际货币市场

芝加哥国际货币市场——最早的有形货币期货市场

芝加哥国际货币市场，简称IMM，是最早的有形货币期货市场，成立于1972年5月。它是芝加哥商业交易所的一个分支。开始，主要交易品种是六种国际货币的期货合约，即美元、英镑、加拿大元、德国马克、日元、瑞士法郎，后义增加了上述货币的期权交易。发展

在芝加哥商业交易所正式成立国际货币市场分部，推出了七种外汇期货合约之后，揭开了期货市场创新发展的序幕。从1976年以来，外汇期货市场迅速发展，交易量激增了数十倍。1978年，纽约商品交易所也增加了外汇期货业务，1979年，纽约证券交易所亦宣布，设立一个新的交易所来专门从事外币和金融期货。1981年2月，芝加哥商业交易所首次开设了欧洲美元期货交易。随后，澳大利亚、加拿大、荷兰、新加坡等国家和地区也开设了外汇期货交易市场，从此，外汇期货市场便蓬勃发展起来。

伦敦国际金融期货期权交易所是另一家重要的货币交易所，其成立于1982年，主要交易品种有英镑、瑞士法郎、德国马克、日元、美元的期货合约及期权。此后，澳大利亚、加拿大、荷兰、新加坡等国又陆续成立了多家货币期货交易所。开展货币期货交易，但仍以芝加哥、伦敦两家交易所的交易量最大。相关新闻

境内机构将进军国际货币市场

中国外汇交易中心牵手芝加哥商业交易所境内机构将进军国际货币市场

本报讯 昨日，中国外汇交易中心与芝加哥商业交易所在上海举行了国际货币产品交易合作协议文本互换仪式。根据协议，中国外汇交易中心会员单位将可以通过芝加哥商业交易所全球电子交易平台，买卖国际货币市场的汇率和利率产品。

按照双方的协议，中国外汇交易中心将作为芝加哥商业交易所的超级清算会员，为交易这些货币产品的市场参与者提供交易便利和清算服务；芝加哥商业交易所将为中国外汇交易中心系统建设提供必要的技术支持和咨询服务；中国外汇交易中心和芝加哥商业交易所将共同向中国外汇交易中心会员单位提供业务培训和技术咨询服务。

据专业人士分析，这项协议实质上是向中国外汇交易中心会员提供了一个在ＣＭＥ　Ｇｌｏｂｅｘ的电子交易平台上进行ＣＭＥ外汇、利率期权以及期货交易的渠道。

央行有关人士称，该协议的签署是促进中国外汇市场发展的一项重要举措，它意味着中国外汇交易中心能够为市场参与者提供更多的外汇交易产品，促进金融机构在金融交易实践中提高自主定价和风险管理能力，更加有效地进行国际货币汇率和利率的风险管理。协议的签署将有利于中国外汇市场的基础性建设，有利于中国金融市场改革开放的进一步深化，也将有利于加快上海国际金融中心建设。

协议还有待于获得ＣＭＥ和中国外汇交易中心管理机构以及中美两国监管层的批准。

中国外汇交易中心

产品概览

数据挖掘产品覆盖了债券、货币、外汇三大市场的现券买卖、质押式回购、买断式回购、信用拆借、同业存单、外汇掉期、外汇期权以及外币拆借等八个交易品种。该产品凭借准确、及时的银行间市场数据资源，借助先进的技术手段，以不同机构类型的交易表现、市场价格走势、个债市场表现、产品生命周期动态等为主要分析角度，深入挖掘数据价值，形成明晰、准确的市场信息，辅助机构制定交易策略，分析预判市场走势、洞察市场机会。

数据挖掘基础产品

现券市场

交易日收盘后，现券分机构成交情况（利率债/信用债）为用户提供各机构类型按债券类型、待偿期两个维度交叉统计的利率债/信用债买卖交易分类数据，包括机构买入/卖出/净买入债券成交金额，各机构类型的交易方向和买卖力量对比一目了然。

货币市场

货币市场基础产品于每日收盘后提供分机构类型的信用拆借市场、质押式回购市场、买断式回购市场的交易数据分析报告，并同时按月度、季度、年度提供汇总数据报告，为市场机构了解同业机构每日资金供需情况、获取市场比较基准、预判市场未来走势提供数据参考。

数据挖掘深度产品

现券市场

为便于交易机构快速获得直接可用的债券交易信息和分析数据，现券市场深度产品不仅提供盘中实时统计的价量信息，还提供以活跃个债作为研究对象的债券活跃分析功能、现券市场与利率互换和债券借贷的跨市场联动分析功能，以及针对非活跃债的现券市场异动提醒功能，为机构投资研究现券市场提供了多角度的有效精准的数据参考。

货币市场

货币市场深度产品涵盖质押式回购市场、买断式回购市场、信用拆借市场和同业存单市场。

质押式回购/买断式回购/信用拆借市场深度产品着重通过可视化图表呈现每家机构的盘中交易和历史交易分析，不仅为机构交易时动态了解市场资金变化提供实时数据参考，也为机构回溯历史交易表现提供精准的衡量工具，有助于用户定位交易问题并优化交易策略。

同业存单市场深度产品重点对每日同业存单市场的发行和成交情况进行深入剖析，通过各期限一级发行和二级成交数据让用户了解各类投资人的信用偏好和久期偏好，一方面辅助发行人优化存单发行策略，成为同业存单发行定价的重要参考；另一方面用于判断二级市场的价量变化分析各机构类型买卖力量对市场的影响。

外汇市场

外汇市场深度产品，覆盖外汇掉期、外汇期权和外币拆借市场。该产品基于市场实时报价和交易数据，分析加工后形成多类指标，以可视化形式展示，为市场成员评估优化交易策略、及时发现交易机会、了解交易对手、改善交易行为提供了重要的数据支持。

外汇掉期市场深度产品主要通过可视化图表精准呈现量价实时变化，并为回溯交易表现提供比较基准。具体功能包括：分机构类型成交分析、成交价格档位分析、C-Swap市场深度指标、交易对手量价统计以及本方历史交易量价分析等。

外汇期权市场深度产品主要包含存量合约分析和波动率锥量两个功能。存量合约分析功能支持按到期日、执行价、权利类型查看未到期期权合约的行权价、到期日、到期量等，可帮助用户了解行权价集中度、交易情绪，从而预判即期市场走势。

波动率锥功能展示不同期限下波动率值的分布情况，通过选择多个分位值进行比较，判断某日波动率所处位置，从而辅助判断是否存在做多或做空波动率的机会。该功能提供了三种波动率的分析，分别是日频波动率、高频波动率和ATM隐含波动率。

获取渠道

CFETS即时通讯工具（iDeal）

交易终端

文件下载系统（iFTP）

中国外汇交易中心的业务(中国外汇交易中心的业务有哪些)

中国外汇交易中心（CFETS）是中国境内主要的外汇市场平台，承担着外汇交易、外汇市场基础设施建设、外汇市场规范和监管等重要职能。本文将详细介绍中国外汇交易中心的相关业务及其在国内外汇市场中的作用。

外汇交易平台的构建

中国外汇交易中心提供了一个稳健的交易平台，支持人民币与外币之间的交易。该平台不仅为银行等金融机构提供外汇交易服务，还为企业、投资者提供了参与国际市场的机会，促进了人民币国际化。

外汇市场基础设施建设

外汇交易中心致力于建设现代化的市场基础设施，确保交易平台的稳定性和高效性。通过技术创新，中心为外汇交易提供了更加透明、公平、便捷的交易环境。

外汇市场的监管作用

中国外汇交易中心作为监管机构之一，确保了市场的规范运作。通过制定行业规则和进行监督管理，中心保持市场的稳定性，防范金融风险。

人民币国际化的推动

中国外汇交易中心在推动人民币国际化方面发挥了重要作用。通过提供境外人民币资金的交易和结算服务，推动了人民币在国际贸易中的广泛使用。

结语

中国外汇交易中心在提升中国金融市场的国际影响力、保障金融市场稳定以及推动人民币国际化等方面具有重要作用。随着外汇市场的进一步发展，外汇交易中心将在未来继续为中国经济的稳定增长贡献力量。