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今日早盘金属期货价格(2012年2月13日)

以下是2012年02月13日金投期货为您汇报的今日金属期货产品早盘价格:

1 焦炭期货

现货市场:焦炭市场主流平稳运行,价格基本没有变化。焦化厂方面目前涨价诉求仍较强烈,但钢厂多数持观望态度。一级冶金焦太原报价1950元/吨(车板含税价),持平;天津港报价2095元/吨(平仓含税价),持平;二级冶金焦上海报价1960元/吨(出厂含税价),持平;河北唐山报价1925元/吨(到厂含税价),持平。

消息面::(1)据监测,上周(1月30日至2月5日)国内原煤价格比春节前一周(1月16日至22日)下降0.3%,其中,烟煤价格下跌0.9%。(2)山西焦化重组1.2亿产能被指虚高(3)呼和浩特地区冶金焦弱势平稳

仓单库存:交易所仓单报0,无增减.

小结:周五,连焦低开后弱势整理,日K线收出小阴线,成交量较上一个交易日小大幅减少,盘面上,连焦弱势依旧,前期多头逐步逢高离场引发场内抛压,技术上看,日MACD指标高位有死叉迹象,多方反弹量能不足,短线仍可能再次向下整固。现货市场,由于钢材价格持续低位震荡,上涨动能不足,部分地区焦企限产幅度扩大。操作上建议,短期价格偏于在2130-2050区域局部震荡,可适当高抛低吸操作。

2 铜期货

外盘走势:隔夜伦铜于欧美时段大幅下挫,尾盘收跌3.07%至8472美元/吨,主要受希腊及中国担忧重燃拖累,目前回到200日均线附近。2月9日伦铜持仓继续增加1217至283417,回到去年12月29日以来的新高,目前铜市人气较旺且多空分歧较大。

消息方面:1.目前就希腊真正获得这1300亿欧元的援助贷款,还需要满足两个条件,即获得欧元区财长以及私人债权人的双重支持。而欧元区财长延迟了对希腊的最新援助,要求该国政治领导人证明将兑现对国际债权人的承诺,市场担忧情绪由此重燃。2. 截至2012年2月7日,铜CFTC投机基金多空双方分别增加2913,54;投机净持仓连续第四周表现为净多7042,且较上周小幅增加2859。数据表明铜价走强后,多空分歧加大,目前多头暂据优势。

现货方面:2月10日现货较期货贴水250-50元/吨,贴水较9日基本持平。据上海有色网报道,沪期铜高开高走,现铜冲向61000,下游普遍表现畏高,因贴水继续收窄而导致投机买兴下降,冶炼厂商看涨且趋近交割贴水出货有限,今日成交量较昨日大幅下降,现铜接近61000呈现供需拉锯加剧状态。

库存方面:2月10日伦铜库存为312750吨,连续第28日减少850吨,累计减少58825吨或15.83%,目前回到09年9月7日创下的310925吨以来的新低,其库存主要减少在欧美仓库。另外目前注销仓单占库存比为26.28%,较9日继续下滑,但远高于5%,暗示后期库存将继续减少。截至2012年2月10日,上期所沪铜库存连续第九周增加18311吨至198202吨,创下2002年8月23日触及的201963吨以来的新高,数据暗示不断增加的中国铜进口量并没有被消耗掉,而是逐步转化为库存,从而意味着中国的铜需求并不乐观,投资者需引起警惕。

观点总结:隔夜伦铜振荡重挫,目前再度回到200日均线处,并考验该线支撑。周一是希腊提交债务交换最终协议给民间债权人的最后期限,预计希腊能否最终获得最新的贷款援助将最终知晓。不过此次就算希腊能顺利获得,其能提振市场的作用十分有限,因上周数据表明中国经济面临放缓和通胀回落速度放缓的双重困境。今日沪铜1205合约料低开至60500附近,建议日内关注沪铜是否具有抗跌性,而之前部分多单继续减持,关注61000-59500区间运行。

3 钢材期货

外盘:LmeS钢DZ报收482.5美元/吨,跌5美元/吨。

现货市场:8mm Q235高线价格:4170元/吨,跌20元/吨;4440元/吨,跌10元/吨。

消息:(1) 芜湖楼市新政三天叫停,中央检查组11日已抵达(2)宝钢、沙钢出厂价一升一降,分析称钢厂经营现分化(3) 1月钢材出口373万吨,铁矿石进口同比减少13.9%(4)印度63.5%粉矿2月10日CIF指数参考报价149美元/吨,持平。

库存:上海交易所螺纹钢仓单日报为4997吨,持平。线材仓单日报为0,持平。

小结:周五RB1205合约震荡下行,希腊局势的不确定引发美元反弹商品承压,另外11日沙钢下调2月中旬出厂价将影响市场信心。操作上建议,短线空单继续依托4350持有。

4 锌期货

外盘方面:受希腊债务危机继续升温的影响,周五LME锌大幅走低,下跌2.94%。

现货与库存:上周五上海现货0#锌报15800-15900元/吨,持平,贴水390元/吨-贴水290元/吨;1#锌报15750-15850元/吨,持平,贴水440元/吨-贴水340元/吨。现货市场贸易商以逢高出货的心态为主,不过下游谨慎观望,供应压力进一步显现,成交重心趋向下滑。10日LME锌库存为836250吨,下降2200吨。

消息面:(1)1月信贷投放量仅为7381亿元,大幅低于原先预期;(2)芜湖市政府宣布新政暂缓执行;(3)温家宝表示,推进垄断行业改革是经济改革重要任务。

行情研判:受伦锌大幅度走低的影响,沪锌1204将大幅下挫;鉴于后市看空情绪越来越浓,投资者可逢反弹沽空,做空区域在15800-15900区间,止损16150.

5 铅期货

外盘方面:希腊债务削减再次受阻,周五LME铅暴跌,尾盘收于2142.0点,下跌3.51%。

现货与库存:上周五上海现货沪铅今报15850-16050元/吨,较上一交易日持平。现货市场成交维持平稳,贸易商持货心态开始松动,目前市场心态胶着,厂商对后市涨跌看法不一。10日LME库存为382600吨,增加125吨。.

消息面:(1)1月信贷投放量仅为7381亿元,大幅低于原先预期;(2)芜湖市政府宣布新政暂缓执行;(3)温家宝表示,推进垄断行业改革是经济改革重要任务。

行情研判:受外盘影响,周一沪铅1203将大幅度下挫,尽管短期有望反弹,但总体行情已经转空,短期内市场将继续关注希腊债务危机情况,投资者可逢高做空,卖出位置在15900一带,止损16200.

6 铝期货

外盘走势:隔夜伦铝于欧美时段表现疲软,呈振荡下挫,尾盘收跌1.36%至2251美元/吨,目前处于20日和200日均线区间运行。2月9日伦铝持仓继续减少1570至814834,回到去年9月29日以来的新低,近期伦铝的上涨有部分受益于空头回补推动。

消息方面:1.目前就希腊真正获得这1300亿欧元的援助贷款,还需要满足两个条件,即获得欧元区财长以及私人债权人的双重支持。而欧元区财长延迟了对希腊的最新援助,要求该国政治领导人证明将兑现对国际债权人的承诺,市场担忧情绪由此重燃。2.据悉,铝冶炼产能未来几年将过剩,因中国和俄罗斯扶助就业及推进自给自足的政治压力将阻止或延迟冶炼厂关闭。

现货方面:2月10日现货较期货贴水90-50元/吨,贴水较9日小幅缩窄。据上海有色网报道,铝市下游周末补库有限,但随着当月交割日益临近,持货贸易商挺价15900元/吨意愿升温,市场以期现套利或交仓待交割换现为主,贸易市场气氛平淡。

库存方面:2月10日伦铝库存小幅减少25吨至5027450吨,企稳于500万吨水平之上,接近于历史高点。注销仓单占库存比为24.59%,较9日小幅增加,且处于历年较高水平。截至2012年2月10日,上期所沪铝库存连续第九周增加23316吨至306819吨,回到去年6月10日创下的306835吨以来的新高,且较去年9月30日创下的历史新低77378吨增加229441吨或297%,国内现货需求疲软导致库存增加。

观点总结:隔夜伦铝振荡下挫,出现回调走势。铝价目前受宏观方面时好时坏的消息和不断增加的伦铝库存的双重因素影响,因上周数据表明中国经济面临放缓和通胀回落速度放缓的双重困境。今日市场主要关注希腊能否顺利获得最新的援助贷款。因今日是希腊提交债务交换最终协议给民间债权人的最后期限。不过值得注意的是,此次就算希腊能顺利获得,其能提振市场的作用十分有限。今日沪铝早盘料开至16100元/吨附近,建议日内关注16300-16050区间运行,日内继续持有空单为主。

7 黄金期货

外盘表现:周五现货黄金跟随风险资产大幅下挫,因围绕希腊救援方案谈判的不确定性导致投资者抛售黄金和保留现金。伦敦金开盘1729.23美金/盎司,最高触及1734.40美金/盎司,最低1705.70美金/盎司,收于1721.80美金/盎司。

消息方面:1. 美国2月密歇根大学消费者信心指数初值为72.5,低于预期水平的74.5,也低于1月份终值水平75.0。

2.欧元区财长坚持要求希腊采取进一步的撙节措施才肯签署第二轮援助协议。希腊极右翼政党LAOS党领袖周五表示,反对此前达成的援助协议,而该项协议是帮助希腊政府避免无序违约的关键。而在普通希腊民众中,欧盟(EU)和IMF官员因其所要求的紧缩措施而极不受欢迎。

3. 印尼矿产资源部门周五在其官方网站上表示,印尼将从2014年开始禁止部分原材料的出口,其中包括黄金、白银和其他包含铜、锡在内的卑金属

期货市场:2月10日沪金1206合约早盘小幅低开在353.00元/克,日内最高354.08元/克,最低352.79元/克,收盘下跌0.63元/克,成交量49510手,较上一个交易日小幅减少,持仓78098手,减持438手。

仓单库存:交易所仓单报306千克,无增减。

ETF持仓方面:全球最大的黄金上市交易基金(ETF)–SPDR Gold Trust表示,其黄金持仓量截至2月13日为1278.65吨,较上一个交易日增加0.31吨。

观点总结:上周希腊债继续搅动金融市场,黄金在获利抛压及避险资金流出影响下冲高回落整理。技术上看,短线价格超买后在上方黄金回档压力下再次回落整理,技术指标高位背离,不过整体局部反弹趋势仍未破坏,价格在1650-1680区域整固后仍有望再次反弹上行。操作上,AU1206短线可适当等待345附近逢低接回短线多单,止损342.目标360。

期货什么情况下被强平?强平如何影响投资者风险管理?

期货交易中,强平是一种较为常见但令投资者十分关注的情况。强平,即强行平仓,通常发生在以下几种情形:

首先,当投资者的保证金不足时,期货交易所或期货公司会要求投资者追加保证金。如果投资者未能在规定时间内补足保证金,就可能触发强平。这是最为常见的强平原因。

其次,当市场行情出现极端波动,导致投资者的账户亏损达到一定程度,触及交易所或期货公司设定的强平线,也会被强行平仓。

再者,如果投资者违反了期货交易的相关规则,例如持仓超过规定的限额,或者进行了违规操作,也可能面临强平的风险。

强平对于投资者的风险管理有着重要的影响。

一方面,强平可以在一定程度上控制投资者的损失,避免出现更大的亏损。例如,当市场行情急剧恶化,如果没有强平机制,投资者可能会损失更多的资金,甚至导致负债。

另一方面,强平也会给投资者带来一些不利影响。强平可能导致投资者的交易策略被突然中断,无法按照原计划进行操作。而且,强平可能会使投资者失去后续市场反弹可能带来的盈利机会。

为了更清晰地展示强平的影响,我们可以通过以下表格进行对比:

强平的影响正面负面

控制损失

避免进一步亏损,保护资金安全

可能错失后续市场反转的盈利机会

中断交易策略

及时停止可能错误的策略

打乱原有的投资计划和布局

心理影响

减少持续亏损带来的巨大心理压力

可能造成投资者的信心受挫

投资者在进行期货交易时,应当充分认识到强平的可能性,并提前做好风险管理。合理控制仓位,设置止损,确保有足够的保证金以应对市场波动。同时,要密切关注市场动态,及时调整交易策略,以降低强平风险,实现稳健的投资收益。

总之,强平是期货交易中的重要风险控制手段,投资者需要对其有清晰的认识和理解,以便在期货市场中更好地保护自己的资金和实现投资目标。

泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金2009年度第2季度报告

基金管理人:泰达荷银基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2009年07月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期间为2009年4月1日至2009年6月30日。

本报告财务资料未经审计。

§2 基金产品概况

基金简称 泰达荷银成长股票

交易代码 162201

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2003年4月25日

报告期末基金份额总额 1,116,044,294.64份

投资目标 泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金主要投资于成长行业类别中内在价值被相对低估,并与同行业类别上市公司相比具有更高增长潜力的上市公司。在有效控制投资组合风险的前提下,为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。

投资策略 本基金采用“自上而下”的投资方法,具体体现在资产配置、行业配置和个股选择的全过程中。

业绩比较基准 65%×新华富时A600成长行业指数+35%×上证国债指数。

风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于中等风险的基金品种。

基金管理人 泰达荷银基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 开始日期 2009年04月01日 结束日期 2009年06月30日

1.本期已实现收益 108,591,991.84

2.本期利润 105,846,268.06

3.加权平均基金份额本期利润 0.0826

4.期末基金资产净值 1,084,241,903.81

5.期末基金份额净值 0.9715

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 8.99% 0.96% 7.35% 0.80% 1.64% 0.16%

注:本基金业绩比较基准:65%×新华富时A600成长行业指数+35%×上证国债指数。上证国债指数选取的样本为在上海证券交易所上市交易的、除浮息债外的国债品种,样本国债的剩余期限分布均匀,收益率曲线较为完整、合理,而且参与主体丰富,竞价交易连续性更强,能反映出市场利率的瞬息变化,客观、真实地标示出利率市场整体的收益风险度。

新华富时A600成长行业指数是从新华富时中国A600行业指数中重新归类而成,成份股按照全球公认并已广泛采用的富时指数全球行业分类系统进行分类,全面体现成长行业类别的风险收益特征。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金在建仓期末及报告期末已满足基金合同规定的投资比例。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

王勇 本基金基金经理 2008年08月05日 – 9 中国籍。硕士学位。1999年8月至2001年11月期间就职于中国投资咨询公司,任投资顾问;2001年11月至2004年2月期间就职于北京海问投资咨询有限责任公司,任研究员;2004年2月至2004年11月就职于航空证券有限责任公司,任研究员。2004年11月加盟泰达荷银基金管理有限公司,先后担任研究员、基金经理助理、研究主管等职务。自2008年8月起担任合丰成长基金经理。9年证券从业经验,5年基金从业经验,具有基金从业资格。

注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会;严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离;在交易环节实行集中交易制度,并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令,未发生任何利益输送的情况。本基金管理人亦建立了对异常交易的控制制度,在本报告期内未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

2009年2季度,与本基金风格相似的基金业绩表现如下图所示:

基金名称 合丰成长 合丰周期

2009年二季度份额净值增长率 8.99% 16.91%

同期业绩比较基准增长率 7.35% 15.35%

系列基金中的合丰成长基金与合丰周期基金2009年2季度净值增长率差异超过5%,主要原因是2009年2季度合丰成长业绩比较基准增长率为7.35%,同期合丰周期业绩比较基准增长率为15.35%,相差为8%;即2009年2季度周期行业整体表现相对较好,导致两只基金净值增长率差异超过5%。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了对异常交易的控制制度,在本报告期内未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

(1)行情回顾及运作分析

2009年第二季度,政府陆续出台相关行业的扶持政策对经济效果显现,以汽车、房地产等先导性行业为代表的销量数据远超过市场预期,显示出中国消费者强大的消费能力。但整体经济而言,复苏的速度仍较为缓慢, 1-5月央企累计实现利润同比下降23.3%, 1-5月份全社会累计用电量同比下降3.66%。因此,政府继续推进宽松的货币政策,二季度信贷投放继续维持天量的水平,1-5月份人民币各项贷款增加5.84万亿元,同比多增3.72万亿元。

在经济的复苏预期以及宽松信贷共同作用下,二季度证券市场继续快速反弹,2季度沪深300指数涨幅高达26.27%。与一季度不同,在行业特征上,反映实体经济复苏以及流动性效应的煤炭、金融、房地产行业涨幅巨大。而行业景气与宏观经济相关性不大的科技、零售、医药依旧表现疲弱。在风格表现上,市场逐渐从中小盘公司向大盘股转变,特别是5月份以后更为明显,以银行为代表的大盘蓝筹是带动指数上涨的主要行业。

尽管成长基金合同规定80%投向以科技医药为代表的成长性行业,行业的约束导致本基金很难享受宏观经济对相关行业的带动效应,本基金在二季度也尽可能根据市场变化和特征,对成长类行业以外的行业进行跟踪配置,但根据合同规定不能超过基金净资产的20%。

(2)本基金业绩表现

截止报告期末,本基金份额净值为0.9715元,本报告期份额净值增长率为8.99%,同期业绩比较基准增长率为7.35%。

(3)市场展望和投资策略

我们认为2009年二季度的行情是在经济复苏的“绿芽”不断显现的背景下,投资者对市场的信心不断强化的过程,而宽松的货币政策放大了这种效应。

下半年,我们坚定对于经济的持续复苏判断,行情将在景气复苏的前后顺序上显现出行业差异。由于生猪存栏的大幅下降,我们预期下半年CPI将出现拐点,因此通胀预期将可能放大房地产以及金融行业的业绩波动。在全球宽松流动性政策未停止之前,中国证券市场的流动性仍会持续宽松,这是行情继续维持的政策基础。IPO率先由中小企业率先启动,体现了证券监管部门维护市场稳定的强烈意愿,从历史经验看,IPO的启动改变不了行情的基础。

成长基金主要投资以科技、医药为代表的成长型行业,这些行业景气较少随宏观经济的变化而大幅波动,但今年宏观经济和货币政策变化明显,大周期、大金融类行业受益更为明显,而成长基金主要投资行业在今年不具备明显的行业优势,但本基金将尽可能寻求行业之间的配置均衡以获得更好的回报。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 817,198,707.99 73.27

其中:股票 817,198,707.99 73.27

2 固定收益投资 240,065,257.40 21.52

其中:债券 240,065,257.40 21.52

资产支持证券 – 0.00

3 金融衍生品投资 – 0.00

4 买入返售金融资产 – 0.00

其中:买断式回购的买入返售金融资产 – 0.00

5 银行存款和结算备付金合计 44,299,029.88 3.97

6 其他资产 13,801,789.56 1.24

7 合计1,115,364,784.83 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 – 0.00

B 采掘业 48,962,398.16 4.52

C 制造业 436,648,243.60 40.27

C0 食品、饮料 – 0.00

C1 纺织、服装、皮毛 – 0.00

C2 木材、家具 – 0.00

C3 造纸、印刷 – 0.00

C4 石油、化学、塑胶、塑料 65,634,899.75 6.05

C5 电子 24,362,554.50 2.25

C6 金属、非金属 – 0.00

C7 机械、设备、仪表 94,559,982.44 8.72

C8 医药、生物制品 230,163,862.26 21.23

C99 其他制造业 21,926,944.65 2.02

D 电力、煤气及水的生产和供应业 – 0.00

E 建筑业 – 0.00

F 交通运输、仓储业 – 0.00

G 信息技术业 221,054,273.02 20.39

H 批发和零售贸易 40,621,407.50 3.75

I 金融、保险业 – 0.00

J 房地产业 69,912,385.71 6.45

K 社会服务业 – 0.00

L 传播与文化产业 – 0.00

M 综合类 – 0.00

合计 817,198,707.99 75.37

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 000963 华东医药 4,392,427 56,530,535.49 5.21

2 000063 中兴通讯 1,909,853 53,666,869.30 4.95

3 600196 复星医药 3,199,927 46,366,942.23 4.28

4 600511 国药股份 2,288,530 40,621,407.50 3.75

5 002161 远 望 谷 2,525,116 39,139,298.00 3.61

6 002204 华锐铸钢 1,536,997 38,978,243.92 3.59

7 002244 滨江集团 2,335,942 37,842,260.40 3.49

8 002215 诺 普 信 2,107,420 36,184,401.40 3.34

9 002148 北纬通信 1,650,507 34,825,697.70 3.21

10 600466 迪康药业 3,539,980 34,019,207.80 3.14

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 63,521,257.40 5.86

2 央行票据 78,014,000.00 7.20

3 金融债券 98,530,000.00 9.09

其中:政策性金融债 98,530,000.00 9.09

4 企业债券 – 0.00

5 企业短期融资券 – 0.00

6 可转债 – 0.00

– – – 0.00

7 其他 – 0.00

8 合计 240,065,257.40 22.14

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 0801095 08央票95 700,000 67,543,000.00 6.23

2 080311 08进出11 500,000 49,580,000.00 4.57

3 090401 09农发01 300,000 28,920,000.00 2.67

4 010110 21国债⑽ 230,930 23,642,613.40 2.18

5 010112 21国债⑿ 220,000 22,594,000.00 2.08

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

报告期末本基金未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

报告期末本基金未持有权证。

5.8 投资组合报告附注