上海2016年期货从业资格：期货套利的基本策略考试试题
上海上海 20162016 年期货从业资格：期货套利的基本策略考试试题年期货从业资格：期货套利的基本策略考试试题 一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1、沪深 300 股指数的基期指数定为__。 A．100 点 B．1000 点 C．2000 点 D．3000 点 2、当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为__。 A．实值期权 B．虚值期权 C．平值期权 D．市场期权 3、期货一部、中国期货保证金监控中心、中国期货业协会和期货交易所代表组成，这体现 的是__。 A．分类评价申诉机制 B．分类评价“一票降级”制度 C．分类结果的披露和使用 D．分类评审的集体决策制度 4、林某是甲期货公司的期货从业人员，在从业过程中，林某为了获得更多客户，在为客户 提供服务过程中，多次向客户谎称其竞争对手——乙期货公司信誉低下，经常欺骗客户等， 致使乙期货公司业务大幅度下滑。对于林某的行为，期货业协会有权根据具体情况给予（） 的惩戒。 A．训诫 B．公开谴责 C．撤销其从业资格 D．行政处罚 5、林某是甲期货公司的期货从业人员，在从业过程中，林某为了获得更多客户，在为客户 提供服务过程中，多次向客户谎称其竞争对手——乙期货公司信誉低下，经常欺骗客户等， 致使乙期货公司业务大幅度下滑。 林某的行为违反了 《期货从业人员执业行为准则 （修订） 》 关于（）的规定。 A．合规执业 B．专业胜任 C．竞争准则 D．不正当竞争 6、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达 5 年、4 年之久，张某已经获得 了期货从业人员资格。 2008 年由于期货行情稳定， 形势良好，该期货公司的资本迅速扩大， 达到 1.5 亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。 根据以上情况，回答 下列问题： 假设该期货公司在经营过程中，2007 年曾经由于严重违规期货交易被当地证监 局要求整改，张某受到中国证监会的行政处罚。经整改完成后，证监会检验合格， 期货公司 欲申请金融期货结算业务资格，假设其他条件均符合规定，中国证监会应当（） 。 A．予以批准 1 B．不予批准 C．给予其一定考察期限，考察期限内无违法行为的才予以批准 D．予以批准，但应当限制其结算业务范围 7、成交量和持仓量等，对未来期货价格的走势进行的判断分析方法。 A．心理分析 B．技术分析 C．基本分析 D．价值分析 8、期货公司、期货从业人员、交割仓库进行期货业务中的违法行为的行政处罚，由（）决 定。 A．中国工商行政管理总局 B．中国证监会 C．中国人民银行 D．中国期货业协会 9、分立的说法，不正确的是（） 。 A．期货交易所采取吸收合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继 B．期货交易所采取新设合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继 C．期货交易所采取吸收合并的，合并各方的债务免除 D．期货交易所分立的，其债权、债务由分立后的期货交易所承继 10、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000 元价 格卖出白糖合约 10 手， 但由于该营业部场内交易员小王操作不慎， 将丁某卖出指令敲成 “买 入” ，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户 保证金 3000 元。次日，该白糖合约价格下跌至600 元，交易员小王自作主张卖出5 手白糖 合约，将透支的3000 元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。假设丁某将期货公 司作为被告向法院提起诉讼， 在诉讼过程中，丁某主张没有接到追加保证金的通知， 期货公 司主张通知丁某追加保证金，但双方都拿不出充分的证据证明自己的主张，法官应当（） 。 A．支持丁某的主张 B．支持期货公司的主张 C．亲自重新调取证据 D．根据现有材料综合判断 11、下列关于实行全员结算制度的期货交易所的说法，不正确的是______。 A．会员均具有与期货交易所进行结算的资格 B．会员由期货公司会员组成 C．期货交易所对会员结算 D．会员对其受托的客户结算 12、 （）对期货市场实行集中统一的监督管理。 A．中国期货业协会 B．中国证监会 C．中国证券业协会 D．国务院期货监督管理机构 13、假定年利率为 8%，年指数股息率为 1.5%，6 月 30 日是 6 月指数期货合约的交割日。4 月 15 日的现货指数为 1450 点，则 4 月 15 日的指数期货理论价格是__。 A．1459.64 点 B．1460.64 点 2 C．1469.64 点 D．1470.64 点 14、期货公司缴纳的期货投资者保障基金在其（）中列示。 A．资产 B．营业成本 C．资本金 D．负债 15、管理和使用的具体办法由（）制定。 A．国务院期货监督管理机构 B．国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门 C．国务院期货监督管理机构会同中国人民银行 D．国务院期货监督管理机构会同中国期货业协会 16、期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属（） 。 A．期货交易所 B．中国证监会 C．期货投资者保障基金 D．风险准备金 17、中国证监会对从事境外期货业务的企业实行（）制度。 A．配额 B．依法征税 C．许可证 D．审核 18、某投资者在 4 月 1 日买入燃料油期货合约 40 手建仓，成交价为 4790 元/吨，当日结算 价为 4770 元/吨，当日该投资者卖出 20 手燃料油合约平仓，成交价为4780 元/吨，交易保 证金比例为 8%，则该投资者当日交易保证金为__。 A．76320 元 B．76480 元 C．152640 元 D．152960 元 19、某一特定商品或资产在某一特定地点的现货价格与其期货价格之间的差额称为__。 A．价差 B．基差 C．差价 D．套价 20、提倡同业公平竞争，严禁期货从业人员从事不正当竞争行为，不包括（） 。 A．采用容易引起误解的宣传方式进行自我夸大 B．在投资者不知情的情况下给投资者代理人返还佣金 C．以低于本公司其他客户手续费标准开发新客户 D．开发客户时暗示与有关组织具有特殊关系 21、 期货公司任用境外人士担任经理层人员职务的比例不得超过公司经理层人员总数的 （） 。 A．15% B．20% C．30% D．50% 3 22、 大地期货公司按照规定每季都向保障基金管理机构缴纳后续保障基金， 后由于该期货公 司工作人员擅自代替客户进行期货交易，给客户造成了15 万元的损失，客户向期货公司提 出赔偿请求。根据规定，大地期货公司应当补偿客户（） 。 A．10 万元 B．14 万元 C．15 万元 D．12 万元 23、世界上第一个有组织的金融期货市场是__。 A．伦敦证券交易所 B．芝加哥商品交易所 C．阿姆斯特丹证券交易所 D．法兰西证券交易所 24、期货公司首席风险官的工作底稿和工作记录应当至少保存（）年。 A．20 B．15 C．10 D．5 25、期货交易所中层管理人员的任免应报（）备案。 A．中国期货业协会 B．本交易所会员大会 C．本交易所理事会 D．中国证监会 二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分。每题的备选项中，有多个符合