除了高频套利交易模式之外，致力于捕捉日内趋势的波段交易模式应该是日内交易系统的首选策略。 对于趋势跟踪方法来说，最简单、最有效的策略仍然应该是突破交易。

当大的波动发生时，等待不可避免的事情发生，是成功跟随趋势的有效方法。 其实，真正决定你能否盈利的因素，并不是你是否准确预测了趋势的方向，而是市场是否有足够大的波动水平？

01.多种突破模式作为切入点

1、开放突破

开盘突破是最快的入市方式，当然犯错的概率也是最高的。 开盘第一根K线收阳还是收阴，是判断日内趋势可能的运动方向的标准。 当日开盘价高或低时，这种进场更为有效。 幸运的是机构外汇日内交易系统，我听说西蒙斯早期也应用过类似的交易策略。

2.Fiari四款价格

昨天的高点、昨天的低点、昨天的收盘价、今天的开盘价可以统称为Fiari阿里四价。 它是日本期货冠军Fiari采用的突破性交易的主要参考系统。 另外，银菲阿里的主观心理交易模型决定了在实际交易中，还大量使用了“阻力线和溢出线”的概念，也就是我们通常所说的压力线和支撑线。

3.ATR波动性突破

我们有理由相信，当ATR出现一定范围的波动时，我们会更愿意押注盘中波动的方向会继续朝着ATR一定范围的方向发展。 比较的基准可以是开盘价，也可以是当天创下的新高新低记录持仓量。

4. 基于固定百分比范围引导交易

该系统曾在交易系统策略大赛中获得第二名。 相对而言，基于固定点位的突破可能会受到产品价格区域变化的影响，而基于固定百分比区间的突破则不太可能受到类似困扰，除非产品的波动水平发生剧烈变化。

5、分时均价黄线

这里无意讨论其他均线系统的盘中表现。 分时均价黄线广泛出现在各种交易软件内置的分时趋势图中。 因此，就交易策略的自我实现预言而言，其地位显得格外突出和引人注目。

6、形态突破

较容易实现量化形态突破，如割裂、窄幅横盘突破、各种K线组合、双顶、双底、三买三卖等；较难实现量化形态突破，如趋势圆顶底、头肩顶、底、旗形、菱形、三角形等多种经典技术分析形态。

02. 日内趋势交易过滤技术

虽然我们的出发点是为了避免隔夜缺口和趋势不连续的不确定性，但事实上，日内趋势具有更强的随机性和不稳定性。 因此，过滤技术实际上是设计日内趋势交易系统的关键技术。

1. 波动率过滤

2. 价格包络过滤

3.时间确认过滤

4. 过滤交易数量

5. 白天过滤

6. 每周和每日过滤

7、系统策略组合过滤

以波动率过滤为例，拉里·威廉姆斯在其代表作《短线交易的秘密》中有这样精辟的论述：一些小的价差范围后面跟着大的价差范围，大的价差范围后面跟着小的价差范围。 。 这个周期极其准确，是短线交易盈利的关键。

03.资金配置及仓位管理（增减仓）

有时候，简单化就成为我们放弃科学、拒绝动脑的好借口。 事实上，从某种意义上来说，资金管理比交易策略本身更重要。 我们通常采用的方法可能是按照资金均分或者风险均分的原则在品种之间分配交易资金。 这种方法的问题在于它忽略了品种和交易策略之间的相关性和收益能力的差异。

采用最优风险暴露比例F作为权重在商品之间配置资金是一种比较简单、准确的方法。 当然，旨在降低投资组合总体方差的马科维茨现代投资组合理论也是一种可能的方法。 替代但有点麻烦的方法。

源自著名的凯利公式：F=[(A+1)*P-1]/A

A：历史平均盈亏比 P：历史胜率

值得注意的是，如果计算结果的风险暴露超出账户预设的整体风险承受能力预期机构外汇日内交易系统，则应对后者的限额进行相应调整。

就交易策略本身而言，加减仓的操作是有问题的，或者可以认为加减仓本身就已经是另一笔交易了。 但从资金管理的角度来看，加仓确实可以显着提高资金效率，从而提高整体收益率。

04.实施分散进入策略

能买的就是徒弟，能卖的就是师傅。 事实上，我们经常会遇到退出策略的纠结。 投资早的人赚得不够； 晚投资的人将面临利润的大幅损失。 事实上，任何退出策略都不能给你带来优势。 在高度随机的日内交易中，我们能做的就是承认无知，实施多元化策略，以平滑各种趋势下的整体资金曲线。

1.固定止损和止盈

这种输入方法的有趣之处不仅在于它直观。 如果你愿意将盈亏比设定为1：1，它可以客观地检验你的进场策略是否有效。 当然，很多人可能会指责这种1:1盈亏比的设定违背了趋势跟踪的真正含义。

2.固定止损+追踪止盈（点数、范围）

更适合正常的市场发展。

3. 静止SAR抛物线出现

专门为市场V型反转而准备，可以避免获利过多。

4.固定止损+利润回撤百分比

理论上来说xm外汇，这种入场方式希望与趋势一起成长，顺势而为。

5、固定止损+定时平仓（平仓前平仓）

在中间宽幅震荡的趋势行情中，有助于消除盘中烦恼。

6.随机出现

这是一个有趣的选择，它认识到市场的高度随机性。

7. 对称反向交易信号退出

趋势信徒的选择，常用于中长期趋势追踪。 程序化交易实际上是一个关于选择的游戏。 在选择过程中，对相关进入、退出、过滤原理的必要了解和理解将帮助您做出个性化的选择。

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