附件 1： （银行） 结售汇综合头寸日 报表 年 月 日 单位： 万美元 项 目 差额 结汇/买入 售汇/卖出 上一日结售汇综合头寸 （1）当日对客户即期结售汇 （2）当日自身结售汇 （3）当日银行间即期外汇交易 （4）当日对客户远期结售汇签约 （5）当日银行间远期外汇交易签约 （6）当日对客户期权 Delta 净敞口变动 （7）当日银行间期权 Delta 净敞口变动 （8）当日结售汇综合头寸 （9）当日末对客户远期结售汇累计未到期 （10）当日末银行间远期外汇交易累计未到期 （11）当日末对客户未到期期权 Delta 净敞口 （12）当日末银行间未到期期权 Delta 净敞口 （13）当日收付实现制头寸 （14）附加项 当日对客户远期结售汇履约及期权行权 （15）备注：注： 1、（9） =（1） +（2） +（3） +（4） +（5） +（6） +（7） +（8） （14） =（9） -（10） -（11） -（12） -（13） 2、 “当日对客户/银行间期权 Delta 净敞口变动”： 对形成银行外汇多头的一笔期权， 如 Delta 敞口比上一日增长， 则以正值计入变动差额， 反之以负值计入变动差额； 对形成银行外汇空头的一笔期权， 如 Delta 敞口比上一日增长， 则以负值计入变动差额， 反之以正值计入变动差额； 对当日 全部期权的 Delta 敞口加总形成 Delta 净敞口变动。 3、 期权到期， 如果执行， 则 Delta 值计为 1； 如果不执行， 则 Delta 值计为 0。