“负油价事件”曝出惊人内幕，交易员狂赚45亿被起诉，聊天细节曝光

2020年美国WTI负油价事件日前曝出了更多内幕。

近日，一群英国交易员因涉嫌操纵原油市场价格而将在美国受审，他们在2020年原油期货暴跌的极端事件中，通过恶性抛售大量的WTI原油期货合约，赚取了超过7亿美元(约合人民币45亿元)的利润。

被指串通操纵市场致负油价

12名交易员狂赚7亿美元

2020年4月20日，市场出现了负油价的惊人场面，此前有人指控一家在英国埃塞克斯(Essex)注册的公司，伦敦维加资本(Vega Capital London)的十几位交易员恶性抛售大量的WTI原油期货合约，赚取了超过7亿美元的利润。

对此，在当天出现大量亏损的加州稀有硬币交易商Mish International Monetary提出了诉讼，指控这些交易员通过串通来操纵市场，并违反了反垄断法。具体做法是，购买特殊的“结算交易”(TAS)合约，这些合约价格将由当天的结算价值确定，然后密谋在到期前抛售大量普通WTI合约。

该诉讼称，交易数据显示，他们在2020年4月20日的几笔交易“高度相关”，其中96.2%至99.7%的交易“同时朝同一方向发展”。在下午1点到1点30分之间，当市场收盘时，这12名交易员每分钟抛售153.5份合约，占全球WTI原油期货总交易量的29.2%。

他们交易的同时，WTI期货价格暴跌，从当天开始的每桶56美元跌至收市时的-37美元。

虽然这些交易员提出了驳回此案的动议，称他们是独立的交易员，只是在动荡时期追随“刺耳的”市场信号。但美国芝加哥的地方法官Gary Feinerman驳回了他们的动议，裁定根据通讯以及“高度相关的交易”，对12名被指控交易员中的8名的指控是合理的。

聊天记录曝光：

“我想看到WTI价格成负数”

值得一提的是，随着美国法庭文件的公布及媒体曝光，这群“埃塞克斯男孩”在2020年负油价事件中的交易行为，以及当时他们在社交软件WhatsAPP上的聊天记录随之曝光。

法庭文件显示，这群交易员在短信及WhatsAPP群聊中交流。交流信息包括：

4月20日交易员，9号和12号交易员通过短信进行了沟通。从上午10:51到下午12:00，这些信息包括：“继续每隔5点卖出一次”，“你必须继续卖出”，“我在14点卖出了更多的s[***]，“我在给(一个可能是4号交易员的人)打电话”，“每个人都做空，这样我们就有弹药”，“我想看到WTI价格成负数”等等。

4月20日，4号、6号和9号交易员通过WhatsApp中一个名为“Legends XXX”的小组进行沟通。9号交易员写道：“我做空了160个价差和40个WTI……你们这些家伙是不是再加一点。”6号交易员回应道：“我做空1250和500，等晚一点继续做空。”9号交易员接着说：“我是1100和310。”4号交易员说：“1300和500。”6号交易员：“晚点做200。”9号交易者9说：“好的，酷，我也会这么做。”9号交易员提到，市场出现1美分的出价，他在两分钟后卖出了500份洲际交易所5月合约。

1号交易员和5号交易员也于4月20日通过WhatsApp进行了沟通。上午7:36，1号交易员写道：“如果你需要做什么，请告诉我。”5号交易员回应道：“好的交易员，干杯，可以在这里做ti(WTI期货合约)。”上午9点20分，5号交易者问1号交易者是否卖出了合约，1号交易者回答说，“是的，50批……你呢？”5号回答说：“是的，卖了。”大约十分钟后，5号交易员问，“大家都做空WTI期货合约了吗？”1号交易员回答说，“是的。”随后，5号交易员还说：“我在TAS上发了大财。”

4月20日下午3点13分，2号交易员发短信给其他人：“请不要告诉任何人今天发生了什么，小伙子们。”

4月20日下午3点29分，9号交易员还对其他人说：“为了这一刻，我们努力了很多年。”

据悉，在伦敦维加资本被指控的12名交易员中，美国芝加哥的地区法官加里·费内尔曼(Gary Feinerman)驳回了对4名未出现在聊天记录中的交易员的起诉，称证据不足以将他们与所指控的阴谋联系起来。伦敦维加资本本身及其所有者也暂时脱离了困境，该公司被认为只是做市商。

而对于剩下的8名交易员，该美国法官裁定，根据聊天记录以及“高度相关的交易”，指控是合理的。

据报道，Mish必须在4月28日之前修改其控诉，并重新填写被驳回的部分。

此前，美国监管机构商品期货交易委员会(Commodity Futures Trading Commission)分析了2020年4月20日WTI价格暴跌的原因，但没有得出结论。

如今，法官的裁定为进一步了解负油价背后的原因打开了大门，这意味着Vega Capital London的更多交易记录和通讯内容可以被查看。