主流量化基金

1、桥水基金

桥水对冲基金公司（ ）由Ray Dalio于1975年创立，总部设在美国康涅狄格州，目前总共拥有约1500名雇员。桥水基金是对冲基金中的常青树，常年在世界对冲基金榜单上位居前列甚至是榜首，掌管约1500亿美元，客户主要由机构客户组成，包括外国政府、央行，企业和公共养老金，大学捐款和慈善基金。

桥水基金具有独特的投资理念，以全球宏观策略为主，提出了全天候投资策略、alpha与beta策略分离等理论，其中的全天候投资策略强调在不同的宏观经济时期进行不同类型的资产组合配置，从而达到始终盈利的状态。桥水基金在2008金融危机中获得了正收益，并在2009年雷曼兄弟破产后仍然表现良好。

2018年6月，桥水基金在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记，正式成为境内私募管理人，标志其在华私募业务已经正式启动。

2、AQR资本管理公司

AQR是原高盛投资组合经理阿斯内斯与合伙人1998年共同创办的一家量化对冲基金

，总部在美国康涅狄格州的格林尼治，目前管理规模达1592亿美元，雇员数量达到693人，在波士顿、芝加哥、洛杉矶、伦敦和悉尼设立有办公室。

AQR的客户以机构投资者为主，例如养老基金、保险公司、共同基金、主权财富基金等。

AQR通过算法和计算机模型来寻找市场暂时的无效性并从中获利，其投资策略十分广泛，包括长短仓、套利、股权、全球宏观、保险、绝对收益、动量、多策略等。AQR的首要目标是价值股和动量股；选择投资组合时，AQR强调基本面与量化分析和自下而上选股的结合；投资核心三个原则是系统化方法、多样化投资和alpha技艺。

AQR资本在2008年的金融危机中损失惨重，其旗舰基金“绝对回报基金”亏损幅度超过50%，而公司管理的资产规模从2007年9月巅峰时期的391亿美元一路下跌至2009年3月的172亿美元。

3、千禧管理公司

千禧管理（ LLC）由英格兰德于1989年在加拿大富豪贝尔兹伯格家族等投资人的帮助下创立，初始资产规模为3500万美元，目前管理规模达336亿美元，拥有超过2000名雇员，在美国、欧洲和亚洲均设有办公室。

千禧管理的投资方法十分注重风险，更偏向于在一定的风险（比如低的夏普率）下有较高的收益，对于风险厌恶的投资理念成为了交易团队的规则。因此，千禧管理要求交易团队能在赚钱的日子里有较小的收益，在亏钱的日子里有较小的亏损，争取较多的赚钱日。

千禧管理的投资策略着重分散投资和全球化，包括相对价值、统计套利、并购套利、固定收益和商品等，在资产类别、商品所属行业、投资标的所属地等方面十分多样化，投资标的包括国内外股权、债权、货币、期货、远期、期权等。千禧管理十分注重高科技的运用，其附属量化部门有能够让业余交易员提交算法来进行特定交易的系统。

4、城堡投资集团

城堡投资集团（ Group）由肯尼斯·格里芬于1990年创立，总部设立于芝加哥，在北美、亚洲、欧洲均设有办公室，目前城堡资产管理公司管理规模超过240亿美元，公司拥有超过1400名雇员，城堡投资集团的客户包括主权财富基金、养老金、大学捐款等。

城堡的投资方法由严密的基本面研究、高端量化分析和一个经过验证的技术平台共同驱动。投资原则是努力、情景规划和重复。投资策略注重世界上最大的金融市场上主要的一些资产类别，主要包括股票、信贷、量化策略、商品、固定收益和宏观。

5、索罗斯量子基金

索罗斯量子基金（Soros Fund ）由乔治索罗斯于成1969年创立，曾经是对冲基金行业的翘楚，总部设立在纽约，现在已经转变为一家家族办公室，管理规模超过200亿美元。

量子基金的投资标的包括股票、世界范围内的固定收益产品和外汇、货币、商品、私募股权基金和风险投资基金，在交通、能源、零售、金融等行业有大量的投资。

创始人索罗斯曾经阻击英镑从而打垮英格兰银行，狙击泰铢和港元，引发亚洲金融风暴。

6、元盛资本

元盛资本（ ）由基金经理David 于1997年创立，目前管理规模超过300亿美元，在全球25个国家拥有员工330人，是全球最大的期货投资基金公司。

元盛资本是一家系统化的投资公司，运用科学手段进行交易，通过对历史数据的统计学分析和数学建模来寻找获利机会。

7、德劭投资

德劭（D.E. Shaw）由创始人David E. Shaw于1988年创立，目前公司管理规模达到500亿美元，员工数量超过1300。

创始人David E. Shaw是哥伦比亚大学计算机系的教师，担任过政府科技顾问等职位，精通信息技术与相关科技，公司十分注重量化技巧在投资中的运用，也开发了高精尖的计算机技术用于交易。

创始人David E. Shaw在斯坦福博士毕业后快速拿到了哥伦比亚大学的教职，随后加入摩根士丹利的量化部门。1988年，因在公司内部斗争中败北而创立德劭基金，并运用当时罕见的高频交易技术在华尔街横空出世，利用市场的无效性剪市场的羊毛。

2004年，实现财务自由的David E. Shaw将自己在量化投资领域赚取的财富投入到自己的本行计算化学领域，成立了D.E.Shaw ，招聘了一批基础科学博士，使用三年时间开发出Anton第一代，比一般的超级计算机快10000倍，团队不断斩获世界知名科学杂志的论文发表机会，学术声誉节节攀升。

2015年，David E. Shaw个人财富已达到41亿美元。

2019年4月，德劭投资管理（上海）在中国证券投资基金业协会完成备案登记，正式进入中国市场。

8、文艺复兴

文艺复兴科技（ LLC）由詹姆斯-西蒙斯（James ）于1982年创立，目前管理规模超过650亿美元外汇量化投资经典书籍，旗下包括仅向内部员工开放的大奖章基金( Fund)以及向外部投资者开放的RIEF (机构股票基金)和RIDA (机构多元化阿尔法基金)。

James 在23岁获得加州大学伯克利分校数学博士学位，24岁出任哈佛大学数学系讲师，30岁到纽约州立石溪大学出任数学系主任，并8年的纯数学研究，其间与华裔知名数学家陈省身联合创立了对数学和物理学影响深远的Chern-理论。

1976年，James 摘得数学界的皇冠——全美维布伦（）奖，其个人数学事业的成就达到顶峰。

在金融方面，James 发明独特的壁虎式投资法，即在投资时进行短线方向性预测，同时交易很多品种，依靠在短期内完成的大量交易来获利，即交易要像壁虎一样，平时趴在墙上一动不动，蚊子一旦出现就迅速将其吃掉，然后恢复平静，等待下一个机会。

1989年到2009年间，大奖章基金平均年回报率高达35%，较同期标普500指数年均回报率高20多个百分点，比“金融大鳄”索罗斯和“股神”巴菲特的操盘表现都高出10余个百分点。即便是在次贷危机爆发的2007年，回报率仍高达85%。

大奖章基金的数学模型主要通过对历史数据的统计，找出金融产品价格、宏观经济、市场指标、技术指标等各种指标间变化的数学关系，发现市场目前存在的微小获利机会，并通过杠杆比率进行快速而大规模的交易获利。现在大奖章基金的投资组合包含了全球上千种股市以及其他市场的投资标的，模型对国债

、期货

、货币、股票等主要投资标的的价格进行不间断的监控，并作出买入或卖出的指令。

9、Two Sigma

Two Sigma由创始人John 和David 于2001年创立，目前管理规模达到500亿美元，研发部门员工占比超过三分之二，超过百分之六十员工无金融背景。

Two Sigma遵循技术与创新的原则外汇量化投资经典书籍，在机器学习、分布式计算的引领下进行决策，并始终研发最新的技术，用以做出更好的决策。创始人都是技术投资领域的佼佼者，在电脑驱动、以模型为基础的交易系统发展领域有超过40年的经验，John 是华尔街量化基金教父、德劭投资创始人D.E. Shaw的得力爱将，在数学和统计学方面颇有造诣；David 擅长计算机、人工智能；公司结合海量数据、世界级的电脑系统和金融专家来完成高端的交易模型，同时也用科技的眼光来优化投资、管理风险。

2019年9月，Two Sigma宣布子公司腾胜投资管理(上海)有限公司已经成功在中国证券投资基金业协会(AMAC)登记成为私募基金管理人。