亚洲汇市周二，欧元/日圆外汇期权走高，因欧洲央行(EuropeanCentralBank)周一称，欧元区银行今明两年将蒙受相当大的贷款损失，这导致欧元/日圆现货走低，进而推高了欧元看跌外汇期权合约。

欧洲央行在其半年度《金融稳定报告》(FinancialStabilityReview)中预计，欧元区银行2010年贷款和证券净冲减额为900亿欧元，2011年还将额外净损失1,050亿欧元。

亚洲市场人士将这一消息视为欧元长期利空因素，并在亚洲汇市早盘交易中将欧元推低至111.32日圆。格林威治时间0330，欧元收复部分失地亚洲外汇市场亚洲外汇市场，反弹至111.65日圆，纽约汇市周一尾盘报112.40日圆。

1个月期欧元/日圆平价期权引申波幅从周一的19.60%/20.40%升至19.80%/20.60%。

某东京大型银行期权交易商称，虽然到目前为止亚洲市场尚无任何大型交易达成，但市场人士对欧元看跌外汇期权的需求已经上升。

由于预计美元可能因本周的一系列美国经济数据而剧烈波动，投资者现有意买进美元看跌/日圆看涨外汇期权和美元/日圆平价跨式外汇期权，而这可能防止外汇期权价格大幅下挫。

美元看跌外汇期权持有者在美元跌破执行价时获利。跨式期权持有者在现汇大幅波动时获利。

美国5月份供应管理学会(InstituteforSupplyManagement,简称ISM)制造业指数将于格林威治时间1400公布，美国4月份成屋签约销售数据将在周三公布，5月份非农就业人数也将于周五公布。

此前接受道琼斯通讯社(DowJonesNewswires)调查的经济学家预计，5月份ISM制造业指数为58.7，低于4月份的60.4。

以下是格林威治时间0230的1个月期外汇期权引申波幅：

东京汇市纽约汇市东京汇市

周二周一周一

美元/日圆13.15%/13.85%休市12.90%/13.60%

欧元/美元15.85%/16.25%休市15.70%/16.10%

欧元/日圆19.80%/20.60%休市19.60%/20.40%

3个月期外汇期权引申波幅：

东京汇市东京汇市

周二周一

美元/日圆13.15%/13.75.10%/13.70%

上述引申波幅为场外交易市场平价期权的引申波幅。

在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日圆看涨期权的引申波幅差为2.10%/2.60%，东京汇市周一为2.30%/2.80%。